Interattivi Broker Forex Carry Trade

IB offre luoghi di mercato e piattaforme di trading che sono diretti verso entrambi i commercianti di forex-centrica, così come i commercianti la cui attività forex occasionale origina da multi-valuta stock eo operazioni in derivati. Il seguente articolo descrive le basi di immissione di ordini forex sulla piattaforma TWS e considerazioni relative alle convenzioni citando e Position Reporting (post-negoziazione). Un forex (FX) commercio comporta l'acquisto simultaneo di una valuta e la vendita di un altro, la cui combinazione è comunemente indicato come un accoppiamento trasversale. Negli esempi che seguono la coppia croce EUR. USD saranno prese in considerazione per cui la prima valuta nella coppia (EUR) è conosciuta come la valuta di transazione che si vuole comprare o vendere e la seconda valuta (USD) la valuta di regolamento. Una coppia di valute è la citazione del valore relativo di una unità di valuta contro l'unità di un'altra valuta nel mercato dei cambi. La moneta che viene utilizzata come riferimento si chiama valuta di quotazione. mentre la valuta che è citato in relazione si chiama valuta di base. In TWS offriamo un simbolo ticker per ogni coppia di valute. Si potrebbe utilizzare FxTrader per invertire la citazione. I commercianti acquistare o vendere la valuta di base e vendere o acquistare la valuta di quotazione. Per es. la valuta EURUSD pairrsquos simbolo ticker è: EUR è la valuta di base USD è la valuta di quotazione Il prezzo della coppia di valute sopra rappresenta quante unità di dollari (valuta di quotazione) sono tenuti a scambiare una unità di euro (valuta base). Detto in altre parole, il prezzo di 1 EUR espresso in USD. Un ordine di acquisto su EUR. USD comprerà euro e vendere una quantità equivalente di dollari, sulla base del prezzo del commercio. La procedura per l'aggiunta di una linea di citazione valuta sul TWS sono i seguenti: 1. Inserire la valuta di transazione (ad esempio: EUR) e premere invio. 2. Scegliere il tipo di prodotto forex 3. Selezionare la valuta di regolamento (esempio: USD) e scegliere la sede di forex trading. La sede IDEALFX fornisce un accesso diretto con quotazioni forex interbancari per gli ordini che superano il requisito minimo IDEALFX quantità (in genere 25.000 USD). Ordini diretti a IDEALFX che non soddisfano i requisiti minimi di dimensione saranno reindirizzati automaticamente ad un piccolo locale ordine principalmente per le conversioni forex. Clicca qui per informazioni riguardanti IDEALFX minimo ed il massimo. commercianti di valuta citano le coppie FX in una direzione specifica. Di conseguenza, gli operatori possono avere per regolare il simbolo di valuta di essere entrato al fine di trovare la coppia di valute desiderato. Ad esempio, se si utilizza il CAD simbolo di valuta, i commercianti vedranno che la valuta di regolamento USD non può essere trovato nella finestra di selezione del contratto. Questo perché questa coppia è citato come USD. CAD e si può accedere solo immettendo il simbolo sottostante USD e quindi scegliendo Forex. A seconda delle intestazioni che vengono mostrati, la coppia di valute sarà visualizzato come segue Il Contratto e descrizione colonne mostreranno la coppia nel formato Transaction Currency. Settlement valuta (ad esempio: EUR. USD). La colonna sottostante visualizzerà solo la valuta di transazione. Clicca qui per informazioni riguardo come modificare le intestazioni delle colonne indicate. 1. Per inserire un ordine, a sinistra cliccare sul bid (di vendita) o la ASK (da acquistare). 2. Specificare la quantità di moneta di scambio che si desidera acquistare o vendere. La quantità di ordine espresso nella valuta base. questa è la prima valuta della coppia in TWS. Interactive Brokers non conosce il concetto di contratti che rappresentano un importo fisso di valuta di base in valuta estera, piuttosto la dimensione del commercio è l'importo richiesto nella valuta di base. Ad esempio, un ordine di acquisto di 100.000 EUR. USD servirà ad acquistare 100.000 euro e vendere il numero equivalente di dollari sulla base del tasso di cambio visualizzato. 3. Specificare il tipo di ordine desiderato, tasso di cambio (prezzo) e trasmettere l'ordine. Nota: Gli ordini possono essere immessi in termini di qualsiasi unità monetaria insieme e non ci sono le dimensioni minime di contratto o molto da considerare a parte i minimi sede di mercato come sopra specificato. Un pip è misura della variazione di una coppia di valute, che per la maggior parte delle coppie rappresenta il più piccolo cambiamento, anche se per gli altri sono consentiti cambiamenti di pip frazionali. Per es. in EUR. USD 1 pip è 0,0001, mentre nel USD. JPY 1 pip è 0,01. Per calcolare il valore di 1 pip in unità di valuta di quotazione la seguente formula può essere applicata: (valore nozionale) x (1 pip) simbolo Ticker EUR. USD Importo 100.000 EUR 1 pip 0,0001 valore 1 pip 100rsquo000 x 0,0001 USD 10 Simbolo ticker USD. JPY importo 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 1 valore pip 100rsquo000 x (0,01) JPY 1000 Per calcolare il valore 1 pip in unità di valuta base della seguente formula può essere applicata: (valore nozionale) x (1 frequenza pipexchange) simbolo ticker EUR. USD importo 100rsquo000 EUR 1 pip 0,0001 tasso di cambio 1,3884 1 valore pip 100rsquo000 x (0.00011.3884) 7,20 EUR Ticker simbolo USD. JPY Importo 100rsquo000 USD 1 pip tasso di cambio 0,01 101.63 1 valore pip 100rsquo000 x (0.01101.63) 9,84 USD informazioni di posizione FX è un aspetto importante del trading con IB che dovrebbe essere compreso prima di eseguire transazioni in un conto live. trading software IBS riflette posizioni FX in due luoghi diversi, sia di che si possono vedere nella finestra conto. 1. sezione Valore di mercato Il mercato Valore della finestra Account riflette posizioni in valuta in tempo reale indicati in termini di ciascuna valuta (non come una coppia di valute). La sezione valore di mercato della vista Account è l'unico posto che gli operatori possono vedere le informazioni di posizione FX riflette in tempo reale. I commercianti in possesso di molteplici posizioni in valuta non sono tenuti a chiuderli utilizzando la stessa coppia utilizzato per aprire la posizione. Ad esempio, un commerciante che ha acquistato EUR. USD (acquisto e vendita EUR USD) e hanno anche USD. JPY (acquisto e vendita di USD JPY) può chiudere la posizione risultante da EUR. JPY commerciale (vendita di euro e l'acquisto di JPY). La sezione di valore di mercato è expandablecollapsible. Gli operatori dovrebbero controllare il simbolo che appare appena sopra la rete Valore di Liquidazione Colonna per garantire che un segno meno verde è mostrato. Se c'è un simbolo più verde, alcune posizioni attive possono essere nascosti. Gli operatori possono avviare chiudendo le operazioni dalla sezione Valore di Mercato facendo clic destro sulla moneta che vogliono chiudere e scegliendo quotclose balancequot valuta o quotclose tutta la moneta balancesquot non di base. 2. FX sezione Portfolio La FX portafoglio della finestra conto fornisce un'indicazione di posizioni virtuali e visualizza informazioni di posizione in termini di coppie di valute, invece di singole valute come la sezione valore di mercato fa. Questo particolare formato di visualizzazione destinata ad accogliere una convenzione che è comune a commercianti di forex istituzionali e può generalmente essere ignorato dal commerciante del forex di vendita al dettaglio o occasionale. quantità di posizione FX Portfolio non riflettono tutte le attività di FX, tuttavia, gli operatori hanno la possibilità di modificare le quantità di posizione e costi medi che appaiono in questa sezione. La capacità di manipolare la posizione e le informazioni di costo medio senza eseguire una transazione può essere utile per gli operatori coinvolti nel commercio di valuta oltre al commercio di prodotti valuta non di base. Questo permetterà agli operatori di segregare manualmente conversioni automatiche (che si verificano automaticamente quando il commercio di prodotti non valuta di base) dal titolo definitivo attività di trading FX. La sezione portafoglio FX spinge le informazioni di posizione FX amplificatore economico visualizzato su tutte le altre finestre di trading. Questo ha la tendenza a causare confusione rispetto alla determinazione reale, in tempo reale informazioni di posizione. Al fine di ridurre o eliminare questa confusione, i commercianti possono effettuare una delle seguenti a. Comprimere la sezione FX portafoglio Cliccando sulla freccia a sinistra della parola FX portafoglio, gli operatori possono comprimere la sezione FX portafoglio. Collasso questa sezione eliminerà le informazioni virtuale posizione venga visualizzato su tutte le pagine di trading. (Nota: questo non causerà le informazioni valore di mercato da visualizzare impedirà solo FX informazioni Portfolio vengano visualizzati.) B. Regola posizione o Prezzo Medio Cliccando con il tasto destro nella sezione portafoglio FX della finestra conto, gli operatori hanno la possibilità di regolare la posizione o il prezzo medio. Una volta che i commercianti hanno chiuso tutte le posizioni non valuta base e confermato che la sezione valore di mercato riflette tutte le posizioni non valuta di base come chiuso, gli operatori possono azzerare i campi Posizione e il prezzo medio a 0. Questa procedura consentirà di ripristinare la quantità di posizione riflette nella sezione portfolio FX e dovrebbe consentire agli operatori di vedere una posizione più accurata e profitti e perdite le informazioni sugli schermi di trading. (Nota: questo è un processo manuale e avrebbe dovuto essere fatto ogni volta posizioni in valuta sono chiusi fuori operatori dovrebbero sempre verificare le informazioni di posizione nella sezione valore di mercato al fine di garantire che gli ordini trasmessi vengono raggiungere il risultato desiderato di apertura o chiusura di una posizione.. incoraggiamo i commercianti a prendere confidenza con il trading FX in un conto commercio di carta o DEMO prima di eseguire le operazioni nel loro conto in diretta Si prega di non esitare a contattare IB per ulteriori chiarimenti sulle informazioni di cui sopra altre domande comuni:.. Forex Carry strategie commerciali aggiornamento: aprile 22, 2016 09:49 In generale, la strategia di forex trading noto come il carry trade si riferisce ad una strategia di forex trading sempre più diffusa che di solito è implementato un lasso di tempo più lungo termine e coinvolge sfruttando il differenziale dei tassi di interesse prevalente tra due valute . Inoltre, utilizzando una tale strategia tasso di interesse nel forex trading renderà più senso se si utilizza un broker forex che prevede tariffe particolarmente interessanti sul rollover per la coppia di valute si è più interessato a mettere su un carry trade con. Approfittando di tasso di interesse differenziali Dal commercianti carry fondamentalmente cercano di catturare il differenziale di tasso di interesse tra due valute, così come si spera qualche apprezzamento ulteriore dai movimenti dei tassi di cambio favorevoli, hanno bisogno di scegliere i loro coppie saggiamente in base a due criteri principali. Il primo è l'ampiezza del differenziale di tasso di interesse in sé. Il valore assoluto di questo differenziale può essere facilmente calcolato sottraendo il tasso di interesse più elevato dal tasso di interesse più basso per ogni valuta in questione. I tassi di interesse utilizzati saranno quelli in vigore per i tassi sui depositi interbancari per il periodo di tempo durante il quale il carry trade sarà mantenuto su per. La seconda considerazione è la probabilità di apprezzamento di una valuta contro l'altro. Dal momento che trasporta i commerci tendono ad essere le posizioni a lungo termine, una combinazione di analisi fondamentale e tecnica è spesso usato per arrivare a questa previsione. Per il miglior scenario di carry trade, si vuole scegliere il più alto tasso di interesse di valuta che si distingue le migliori possibilità di apprezzamento nei confronti del più basso tasso di interesse di valuta in base alla meteo per il tasso di cambio futuro oltre il periodo di tempo di interesse. Carry utili e rischi commerciali non solo non portano i commercianti sperano di catturare il differenziale di tasso di interesse favorevole che risulta o carry positivo come viene spesso chiamato, ma di solito in programma anche beneficiando di tasso di interesse composto effetti, così come da qualsiasi apprezzamento della valuta visto. La somma di questi fattori al momento il commercio è chiuso fuori determinerà il loro profitto o la perdita sulla carry trade. In termini di gestione del rischio, il differenziale di tasso di interesse fornisce una sorta di cuscinetto di protezione iniziale contro le perdite che potrebbero derivare a causa di movimenti avversi dei tassi di cambio. Tuttavia, fermare le perdite possono essere posizionati in punti strategici che si distinguono una ridotta possibilità di essere eseguito come un'ulteriore forma di gestione del rischio. Per saperne di più circa i rischi di carry trading. Profitti aggiuntivi o costi di rollover Rollover di posizioni in valuta tendono ad essere eseguito automaticamente dalla maggior parte dei broker forex online, se la posizione si svolge nel tempo di 17:00 Eastern Standard Time. Un ribaltamento automatico significa che il broker si chiuderà automaticamente la tua posizione forex esistente per il primo posto il valore e rotolare in avanti per il valore di un giorno lavorativo supplementare in futuro. Dal momento che i tassi di rollover può variare notevolmente tra i broker forex, assicurarsi di scegliere un broker con tassi di rollover competitivi se si ha intenzione di mettere su carry trade. In genere, quando i commercianti di forex hanno le loro posizioni in valuta laminati, che riceveranno Pip pagati per fare in modo, se sono in possesso della moneta alto tasso di interesse. D'altra parte, se sono in possesso della moneta tasso di interesse più basso, pagheranno pips di distanza quando la loro posizione è rotolato sopra. Carry trade coperte Ancora un altro tipo di carry trade comporta una lunga copertura carry trade con un altro breve carry trade utilizzando diverse coppie di valute che sono strettamente correlati e che si traduce in un beneficio netto tasso di interesse la posizione complessiva. Ad esempio, un carry trader coperto potrebbe sfruttare i differenziali di tasso di interesse fra le coppie di valute ben correlata come il seguente: EURUSD e USD CHF AUDUSD e NZDUSD GBPUSD e USDCHF EURJPY e CHFJPY GBPJPY e CHFJPY Tali operazioni di carry trade oggetto di copertura sono spesso altamente sfruttate per renderli vale la pena, quindi molto più rischioso. Tuttavia, il rischio principale a questa strategia di carry trade oggetto di copertura si pone se la correlazione tra le coppie si rompe per qualche motivo e, successivamente, si traduce in perdite. Ricordiamo che il rischio di correlazione è naturalmente non è l'unico fattore di rischio da considerare, solo uno di loro. L'effetto di avversione al rischio e l'appetito sul carry trade Quando l'avversione al rischio prevale tra gli investitori della volatilità del mercato forex e tasso di cambio è alto, il carry trade spesso comincia a guardare meno attraente dal momento che le valute più rischiose di investire in tendono ad avere tassi di interesse più elevati . D'altra parte, quando tutto sembra bene nel mondo e più stabilità è tornato al mercato valutario, la propensione al rischio degli investitori, allora tende ad aumentare e iniziare la ricerca di rendimenti più elevati sui loro soldi, anche se questo significa prendere più rischi. Il beneficio di interesse composto Un altro elemento interessante che favorisce il carry trade è la possibilità di compounding vostro interesse su una base quotidiana facendo rotolare le vostre posizioni di carry trade su ogni giorno. Quando il rollover si diffonde a disposizione per farlo sono ragionevolmente competitivi, questo può fornire ancora più reddito per il carry trade rispetto ad appena il rolling della posizione di carry trade per un periodo prolungato con un contratto a termine del forex. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi, così come per i broker forex you. Interactive carry trade, Marlboro simbolo del mercato azionario. O anche il rapporto in dollari. Sistema istituzionale professionale o etrade. Interactive Brokers futures. Febbraio, opzioni effettuare anima auto kia cachedaug, so della. Selezionare la valuta di regolamento esempio USD e scegliere la sede di forex trading. Note Gli investitori e le istituzioni scelgono Interactive Brokers. Analisi interattive. Il rischio di perdita nel trading online di azioni, opzioni, futures, forex. Interactive Brokers forex carry trade: Quale broker è meglio fare carry trade Broker discussione. Forex Factory è un marchio registrato. Collegare. Facebook Twitter RSS Company. A proposito di FF Interactive Brokers fornitori forex forniscono 78 2. Commercio mercati valutari nel nostro. Interactive Brokers Group ed i suoi affiliati sorella tenere più di USD 5. informazioni di posizione FX è un aspetto importante del trading con IB che dovrebbe essere compreso prima di eseguire. marlboro simbolo di borsa: Guardate questo garantito sistema di trading forex Chi siamo. I broker forex interattive carry trade elenco completo dei broker Forex, che sono registrati con NFA. Risultati. Il Forex carry trade. Poiché la maggior parte dei commercianti di forex utilizzare la leva finanziaria, il carry trade può offrire una. quando si confrontano i broker. Eppure, per alcuni stili di trading Queste spese possono. Canadian forex broker online: un carry trade è quando si acquista un elevato interesse. Come tassi di interesse influiscono forex. Qual è il commercio di trasporto. Carry trade funzionano meglio quando il mercato. Interactive Brokers forex carry strategie di definizione commercio e data per eseguire il denaro o nulla. Utilizzando il nostro passo rapido da widget di guida passo fabbrica di copertura da soli safe. The Forex carry trade: Un commercio Carry Primer per la copia reddito regolare forexop Ci sono diverse cose che rendono il trasporto commerciale interessante: Produce reale i flussi di cassa suo meno tempo di giorno di negoziazione E ' può essere il rischio inferiore a quello di altre strategie Eppure questa strategia degna è spesso trascurato in favore di quelli che potrebbero fornire profitti rapidi. I tassi di interesse sono uno dei più grandi piloti dietro i movimenti di valuta. E una delle ragioni principali per questo è il carry trade. In parole povere, trasportare trading è una strategia per trarre profitto dalla differenza dei tassi di interesse tra le due valute. Ciò significa che il denaro a buon mercato è preso in prestito, convertito e prestato a un tasso di rendimento più elevato. Come Carry Commercio di valuta funziona Per capire bene il carry trade, in primo luogo abbiamo bisogno di guardare a che cosa realmente sta succedendo quando un commercio viene eseguita nel mercato spot forex. Il mercato spot significa semplicemente per la consegna immediata al contrario di consegna in una data futura. Quando si entra in un commercio, è in effetti acquista una valuta e vendere un altro per una data dimensione del contratto, al tasso di cambio corrente. Tuttavia, come la maggior parte di trading forex è speculativo e fatto con denaro preso in prestito, il suo più opportuno pensare ad una valuta che viene preso in prestito. e l'altro prestato. Proprio come quando si va a una banca High Street, quando si prende in prestito o presti denaro, pagamenti di interessi sono dovuti. La sua non è diversa nel forex. L'obiettivo fondamentale del carry trade è quello di prendere in prestito una valuta con un basso interesse, e dare una valuta con un interesse più elevato. Ciò risulta in un flusso di tasso positivo. Gli eventuali interessi sono pagati al commerciante finché la posizione rimane aperta. Tabella 1: Flusso di cassa nell'esempio commercio longshort carry. Quando compriamo AUDJPY, quello che stiamo facendo in effetti sta prendendo a prestito yen, e il prestito di dollari australiani. Con un lotto standard, e il tasso di cambio attuale, questo significa che prendiamo in prestito 9.250.000 ad un tasso di interesse del 0,1 e prestiamo l'esatto equivalente che è AUD100,000 a un tasso del 2,5. Il tasso di interesse lordo nella Tabella 41 è il tasso prima dell'applicazione della diffusione di swap. Qui di seguito vi spiego come questo viene calcolato. Si noti che dopo aver applicato la diffusione, l'interesse netto pagato dal lato corto è molto superiore a quello ottenuto sul lato lungo. Mentre in precedenza (lordo) era identica. Dopo aver tenuto la posizione durante la notte, si sono dovuti 6,04 dai dollari australiani prestati. E dobbiamo 1,08 dal Yen Giapponese preso in prestito. Questa è ancora una volta è stato incluso lo spread di tasso di interesse (la tassa). Quindi il lato lungo ci darebbe un flusso netto di cassa giornaliera di 4.96. Quando vendiamo AUDJPY accade il contrario. Dobbiamo pagare gli interessi sul AUD, e noi ricevere interessi sul deposito JPY. Ma, il piccolo interessi di credito sul deposito Yen diventa negativo una volta che la diffusione è incluso. Questo significa che dobbiamo pagare 8,19 al giorno per tenere la posizione AUDJPY corta. E 'importante notare, questi importi sono fissati durante la notte. Il tasso in qualsiasi giorno dipenderà dai tassi di interesse prevalenti e dei costi applicati sia dal broker e la banca si occupano (vedi sotto). AUDJPY buy-and-Hold Esempio tabella 2 mostra la dichiarazione profitloss per un acquisto a lungo termine e tenere carry trade. Gli importi indicati sono per una posizione lunga AUDJPY di formato un lotto standard. La tabella mostra cosa accadrebbe se questo commercio sono stati aperti all'inizio del 2004, e ha tenuto per dieci anni. Tabella 2: rendimenti a lungo termine in un 10-anno carry trade. I risultati commerciali in un utile netto di 38.013 della spesa per interessi. Il guadagno tasso di cambio in questo periodo è 12.941. In questo caso, il flusso di pagamento da parte interessi trasportare più di compensa per il prelievo del commercio. Il più grande essere dopo il 2008 Lehman Brothers collasso 8211 si veda la Figura 1. Anche con un conservatore 10x leva finanziaria, che avrebbe facilmente coprire la posizione, questo dà un rendimento totale di 509 e un rendimento annualizzato di quasi 19,8 nel corso di un periodo di dieci anni. Non è un cattivo ritorno affatto rispetto ad altri investimenti nello stesso periodo di tempo. Figura 1: Eseguire commercio PL oltre 10 periodo di un anno. copia forexop Carry strategie commerciali Le strategie di carry trade di base sono: acquistare e detenere una o più posizioni sono mantenuti a lungo termine. Tactical compravendite a breve termine sono posti per reddito carry positivo. rischio di cambio coperto è ridotto o eliminato del tutto. Se hai intenzione di usare una strategia di carry trade, il primo passo è quello di trovare la combinazione più redditizia di mediatore vs coppia di valute. Spese variano enormemente tra gli intermediari, e attraverso diverse valute. Così la sua indispensabile verificare che il vostro scambio prevista in realtà offre il miglior ritorno risk adjusted. Dont supporre che portano il commercio sarà redditizio in ogni caso. Potrebbe sembrare così a prima vista. Con alcuni broker, gli spread di interesse sono così ampie che possano fare operazioni di carry trade impraticabile. La tabella seguente mostra le migliori opportunità di carry trade al momento attuale (vedi tabella completa). Tabella 3: più redditizi carry opportunità commerciali. Quando si imposta un carry trade, resa interesse non è l'unico aspetto da considerare. Se hai intenzione di usare un buy e il sistema di attesa, la sua sensibile a guardare una visione a lungo termine sulla coppia troppo. Alcuni esotici possono offrire molto alti tassi di carry. Eppure queste valute sono spesso altamente volatili e ammortizzare nel tempo a causa dell'inflazione dilagante e di altri fattori. I pagamenti di interessi in grado di fornire un flusso di reddito costante in una configurazione carry trading. Ma il commerciante ha ancora un rischio di cambio. Cioè, il rischio che il tasso di cambio cambierà e causare una perdita sostanziale sul commercio. Per questo motivo molti commercianti carry implementare una strategia di copertura per proteggerli contro queste perdite. La copertura può essere fatto utilizzando il mercato dei futures 8211 ad es la 8220cash e trasportare trade8221, utilizzando posizioni di compensazione, o con le opzioni. Naturalmente, il tasso può muoversi in favore del commercio e che aumenterebbe il profitto per l'operatore quando non c'è copertura. Quali influenze Carry Valute tassi di interesse reali (al netto dell'inflazione) sono uno dei driver principali dietro i movimenti di valuta. Per questo motivo, coppie di valute con le opportunità di carry spesso forte tendenza nella direzione del differenziale dei tassi di interesse. Trending può avvenire su lunghi periodi di tempo in cui il contesto economico è buono e le aspettative di tasso di interesse sono verso l'alto. Il rischio principale, tuttavia, è che le valute ad alto rendimento sono inclini a sell-off ripide e improvvise quando i cambiamenti delle prospettive economiche o in momenti di estrema avversione al rischio. Queste cessioni sono noti come liquidazione carry trade. Quando si dispone di una grave ed improvvisa del rischio-evasione, possono rapidamente trasformarsi in rotte in piena regola. set di Panic commerciali in e commercianti sembrano tutti per rilassarsi le loro posizioni allo stesso tempo. Inoltre, tenete a mente che il movimento in valute carry trade tende ad essere guidato dalle stesse ragioni fondamentali. Ciò significa che si blocca spesso brutale impatto tutti portano valute in lock-step. A causa di questo, la diversificazione tra diverse coppie non aiuta nella maggior parte dei casi. La figura 2 mostra la massiccia liquidazione di carry trade poco prima del fallimento di Lehman Brothers. Questo è seguito da tagli dei tassi di interesse successivi a causa della recessione economica. Figura 2: AUDJPY versi differenziale di tasso (Libor tassi overnight). copia forexop carry trade Redditività: Swap, rollover, rendimenti proprio come quando si presta o prendere in prestito da una banca High Street, ce n'è una tassa da pagare. Questo è chiamato il margine di interesse o diffuso. La banca si occupa (s) più il broker tutti aggiungere le loro tasse nel mix. Questo è il motivo per cui la sua importante capire i costi di trasporto commerciale e controllare quello che stai effettivamente in carica. La maggior parte dei broker fanno pubblicizzare i loro spread dei tassi di interesse sui loro siti web. Questi di solito sono elencati tra gli oneri rolloverswap. La sua sempre buona pratica anche se per calcolare la diffusione te stesso per assicurarsi che non vi arent qualsiasi extra nascosti. In questo modo, youll conosce il rendimento esatto youll raggiungere con il commercio. Questo è ciò che si dovrebbe sempre fare prima di impegnarsi in qualsiasi grandi posizioni di carry trade. Che cosa è Rollover Nel mercato forex spot, la convenzione è che la soluzione si svolge due giorni lavorativi dopo il commercio è prenotato. Questo è noto come la data di valuta. A quel punto, le due parti avrebbero scambia le proprie valute in base ai termini del contratto di cambio. Tuttavia, come la maggior parte dei commercianti di forex non voglio prendere in consegna di una moneta, i broker di solito trattano su base spot a rotazione. Questo significa che le posizioni lasciate aperte durante la notte sono rotolati automaticamente in avanti alla prossima data di valuta. Con punto di rotolamento, la consegna è rinviata a tempo indeterminato. Il tempo di rollover varia da broker a broker. La maggior parte utilizza la fine della sessione di New York (17:00 EST, o 22:00 GMT) come punto di cut-off. Eventuali questo è commercio lasciati aperti dopo questo punto è rotolato in avanti automaticamente alla successiva data di valuta. Come la data di valuta non può avvenire in un fine settimana, questo significa che le posizioni lasciato aperto Mercoledì a Giovedi devono avere la loro data di valuta rotolò in avanti durante il fine settimana, al seguente Lunedi. Questo significa due giorni di interessi aggiuntivi vengono aggiunti perché maturano interessi ancora durante il fine settimana, anche se il mercato è chiuso. Che cosa è uno Swap Al ribaltamento delle parti commerciali devono accontentarsi eventuali pagamenti di interessi dovuti. Questo viene fatto attraverso un accordo di swap tra le controparti. Questo fa parte del contratto di scambio estero. La banca si occupa in genere utilizzare un tasso overnight, come Libor maggiorato di uno spread per fissare gli importi di interesse che sono dovuti. broker più grande e più meritevoli di credito possono richiedere un tasso migliore. Il broker organizzazione e gli intermediari possono quindi aggiungere il proprio mark-up pure. La differenza tra i valori di scambio longshort è il rollover o di scambio diffusione. Questo è il costo carry trading. Come per calcolare il rendimento di interesse netto Per calcolare la diffusione per ogni coppia procedere come segue. Utilizzando un account demo, aperte due mestieri di prova longshort nella valuta scelta. Lasciare i mestieri aperte durante la notte. Se si esegue questa operazione Mercoledì-Giovedi, questo conta come 3 giorni. Il giorno successivo, controllare la quantità swaprollover che dovrebbe mostrare gli interessi pagati e ricevuti su ciascuno dei due mestieri. A questo punto aggiungere i due numeri insieme e dividere per due. Gli importi di solito mostrati nella vostra valuta conto. Per trovare la diffusione in percentuale, basta convertire i valori di scambio nella moneta mestieri di base e dividere per la vostra dimensione del lotto. Nell'esempio riportato nella precedente tabella 1, i valori di scambio di 1 giorno sul lato longshort cui 4,96 e -8,19. Questi erano i pagamenti degli interessi netti (in AUD). Questo dà: lato lungo: interessi netti 4,96 x 365 100.000 1,81 lato corto: interessi netti -8,19 x 365 100.000 -2,99 Spread (12) x (4.96-8.19) x 365 100.000 -0.59 Così il nostro rendimento netto sul lato lungo sarebbe 1.81, mentre il rendimento netto sul lato corto sarebbe meno 2,99. La diffusione totale in fase di ricarica è 0.59. Ive ha utilizzato 365 giorni per semplicità sopra, ma il broker può utilizzare una diversa convenzione conteggio giorno, ad esempio, 360 giorni. Figura 3: rollover medio (swap) commissioni di broker. Controllo Tassi Swap utilizzando MetaTrader Se si utilizza MetaTrader, si può facilmente controllare i tassi swap facendo clic destro nella finestra Market Watch. Seleziona la tua coppia di valute scelta, e quindi fare clic su Proprietà. I valori di swap longshort sono dati lì di solito in punti. Avrete bisogno di convertire questo per la valuta di base utilizzando le impostazioni dell'account. È quindi possibile utilizzare il calcolo di cui sopra per trovare la diffusione e il vostro rendimento netto. Confrontando Broker rollover Tasse commercianti spesso si affacciano le tasse di rollover quando si confrontano i broker. Eppure, per alcuni stili di trading Queste spese possono aggiungere fino a una quantità significativa nel tempo soprattutto quando l'account utilizza leva alta. Se sei un commerciante di giorno e posizioni sempre stretti intraday, allora si dovrebbe essere in grado di evitare le spese di rollover del tutto. Se il commercio intraday, assicurarsi che non state usando uno dei mediatori che accuse di interesse in modo continuo (secondo per secondo, o di ora in ora). Se la vostra strategia di trading è altrettanto longshort e non sei portare il commercio, i tassi di interesse saranno compensati a zero nel corso del tempo. Che cosa è di sinistra è lo spread di tasso di interesse. Così la sua importante controllare, e il fattore in i costi complessivi di trading. Ad esempio, se il tasso di interesse broker diffusione è 0,5 e la tua notte partecipazione media è di 1 lotto standard, questo significa che nel corso di un anno, le tariffe di rollover sarà 0,5 x 100.000 500. Se siete alla negoziazione in leva alta, rollover può rappresentare una quota significativa in proporzione alla dimensione conto. La tabella 4 indica le commissioni di scambio applicate da alcuni broker leader. Oanda doesnt applicare interesse overnight. Invece la sua calcolata secondo per secondo, come si tiene una posizione. In media, il costo è paragonabile con altri broker. Ma, questa è una cattiva notizia se sei un commerciante di giorno. Con un sistema di ribaltamento durante la notte si wouldnt paga alcun interesse a tutti. Tabella 4: confronto delle tariffe medie di rollover in semi e per cento. Eccezioni Un'altra cosa a cui fare attenzione è che alcuni broker si applicano spread più elevati per i diversi tipi di account. Un più alto livello di Potrebbero essere applicati a quelli di trading puttana sui conti leva alta o usando altre tattiche di negoziazione potenzialmente rischiose. Le tasse più alte sono per compensare il rischio di credito supplementare svolto dal broker. I diversi trattamenti di rollover significa che ci sarebbe potenzialmente essere opportunità di arbitraggio tra broker, se i tassi di interesse dove andare abbastanza alto. Carry trading può essere una strategia redditizia a lungo termine, quando gestita correttamente. E 'in grado di fornire un flusso di reddito costante. E questo può attutire l'impatto delle perdite di cambio sul commercio stesso. sistemi di copertura può anche essere messo in atto per gestire e mitigare i rischi di cambio. I fogli di Excel che seguono sono utilizzati per il trasporto di trading e farà i calcoli per voi. Basta inserire i dati di valuta e valori di swap. Carry trade calcolatrice (Excel) 5 passi per diventare un trader di successo mentre si tiene premuto un 9-5 lavoro diventare un trader di successo indipendente è qualcosa che molte persone aspirano. Puoi essere il vostro capo. In caso di investire in oro nel 2017 l'oro ha guadagnato più di 8 nel 2016 dopo un anno volatile. Il 1 ° semestre dell'anno è stata trainata dai timori. 3 yen negozia che fanno soldi Questo post esamina tre strategie reali e comprovate che è possibile utilizzare per commerciare yen giapponese. Yen ha. Cinque domande da porsi quando si sceglie una strategia di trading Quando si iniziare a fare trading, una delle cose youll vuole decidere è che tipo di strategia di voi. Europe8217s Settore bancario: una nuova crisi Se sei stato a guardare i mercati azionari ultimamente youll sapere che dall'inizio dell'anno il. È il vostro broker mangiare il vostro pranzo Ridurre commissioni di intermediazione può essere uno dei modi più efficaci per migliorare i profitti di negoziazione. Questo post. Trades Divergence: MACD, RSI inversioni Questo post esamina la strategia di trading di divergenza che utilizza oscillatori come il MACD e RSI to. All sommato yen carry trade è stata una delle migliori strategie là fuori negli ultimi anni, ha la domanda si deve guardare ogni movimento dei tassi di interesse molto attenti. In realtà 8220Buy-e-Hold8221 non funziona affatto se si considera il rischio di mercato e il costo del margine. Il mio modo di fare svolgere il lavoro di trading molto efficace. 1. Scegliere coppie di valute forti-Correlativo, come AUD e NZD 2. Creare psedo copertura paniere di valute, Compro AUDJPY, Vendi NZDJPY, Vedere AUDNZD 3. Trovare il broker dove il paniere di valute può generare scambio positivo. Ho creato più di 100 cesti di valuta e hanno programma in esecuzione di fondo, calcolando più di 100.000 modelli di trading per trovare mediatori in cui questo approccio è disponibile. Ora funziona abbastanza bene. Buy and hold è ovviamente un disastro se si acquista al momento sbagliato ed estremamente buono se si acquista al momento giusto. That8217s la natura di esso. It8217s completamente esposto al rischio di cambio. In possesso di un cesto può coprire alcune delle varianza, ma poi ci sono costi aggiuntivi con la tenuta più posizioni tra cui compensazione interesse. I8217m sorpresa si può fare qualsiasi cosa su un mestiere come il lungo AUDJPY 038 breve NZDJPY in questo momento, ma se funziona benissimo. Sono questi tutti con lo stesso broker di quanto mi piace il concetto del carry trade, si può spiegare a me che cosa fare quando si apre la posizione all'inizio del 2004 (si entra a circa 82) e nel corso dell'anno il prezzo scende a partire da 74. Questo rappresenta 800 pip di movimento avverso che è necessario per tenere conto di. Quanto di un buffer di tenere nel vostro conto, dal momento che solo questa negativi 800 pips Potrebbe avere spazzato via senza diverse migliaia di dollari di margine libero La risposta è di avere sufficiente margine libero. Questa non è una strategia you8217d vuole far leva sul troppo elevata. Carry trading è proprio come qualsiasi altra cosa 8211 più alto è il rendimento che si vuole raggiungere, maggiore è il rischio e la più speculativa il risultato sarà. Per esempio, se si aveva solo margine sufficiente per un movimento di 800 pip che indica un obiettivo di rendimento di circa 50-58, a seconda della bilancia libero e l'esatto interessi riporto nel corso dell'anno. Per un conto mini per esempio con: equilibrio (gratuito): 800 reddito carry previsto: 471 dà un rendimento implicito: 58 in un anno con leva fino a 30 a 40 e superiore quindi portare il commercio diventa non è diverso da qualsiasi altro tipo di trading speculativo . Allora il vostro risultato è più determinato dalla volatilità del tasso di cambio di quello che è in base al reddito. Ci sono alcuni modi per mitigare il rischio di cambio, ma ancora il rischio sta andando sempre essere più grande con una maggiore leva e meno margine libero di giocare con. Lascia un Commento Annulla risposta